PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TPXG.L с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TPXG.L и ^GSPC составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности TPXG.L и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY (TPXG.L) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.34%
9.03%
TPXG.L
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TPXG.L:

0.34

^GSPC:

1.83

Коэф-т Сортино

TPXG.L:

0.56

^GSPC:

2.47

Коэф-т Омега

TPXG.L:

1.08

^GSPC:

1.33

Коэф-т Кальмара

TPXG.L:

0.43

^GSPC:

2.76

Коэф-т Мартина

TPXG.L:

1.26

^GSPC:

11.27

Индекс Язвы

TPXG.L:

4.30%

^GSPC:

2.08%

Дневная вол-ть

TPXG.L:

15.72%

^GSPC:

12.79%

Макс. просадка

TPXG.L:

-49.79%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

TPXG.L:

-1.62%

^GSPC:

-0.07%

Доходность по периодам

С начала года, TPXG.L показывает доходность 2.65%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 3.96%.


TPXG.L

С начала года

2.65%

1 месяц

1.13%

6 месяцев

4.37%

1 год

5.40%

5 лет

6.35%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

3.96%

1 месяц

1.97%

6 месяцев

10.09%

1 год

22.16%

5 лет

12.70%

10 лет

11.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TPXG.L и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TPXG.L
Ранг риск-скорректированной доходности TPXG.L, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TPXG.L, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPXG.L, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPXG.L, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPXG.L, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPXG.L, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TPXG.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY (TPXG.L) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TPXG.L, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.211.61
Коэффициент Сортино TPXG.L, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.412.17
Коэффициент Омега TPXG.L, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.051.30
Коэффициент Кальмара TPXG.L, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.312.38
Коэффициент Мартина TPXG.L, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.799.67
TPXG.L
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа TPXG.L на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPXG.L и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.21
1.61
TPXG.L
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок TPXG.L и ^GSPC

Максимальная просадка TPXG.L за все время составила -49.79%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPXG.L и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-3.61%
-0.07%
TPXG.L
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности TPXG.L и ^GSPC

Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY (TPXG.L) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что TPXG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.95%
3.19%
TPXG.L
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab